3 Moving Average Cross

Moving Average Crossovers. Moving média crossovers são uma maneira comum os comerciantes podem usar Moving Averages Um crossover ocorre quando um mais rápido Movendo Médio iea período mais curto Média Móvel cruza acima de um mais lento Movendo Médio iea período mais longo Média Móvel que é considerado um crossover de alta ou abaixo do qual É considerado um crossover bearish. O gráfico abaixo do SP Depository Receipts Exchange Traded Fund SPY mostra a média móvel simples de 50 dias ea média móvel simples de 200 dias este par de média móvel é muitas vezes olhado por grandes instituições financeiras como um longo alcance Indicador de direção do mercado. Nota como a longo prazo 200 dias de média móvel simples está em uma tendência de alta isso muitas vezes é interpretado como um sinal de que o mercado é muito forte Um comerciante pode considerar a compra quando o prazo mais curto SMA 50 dias cruza acima O SMA de 200 dias e, em contraste, um comerciante pode considerar vender quando o SMA de 50 dias cruza abaixo do SMA de 200 dias. No gráfico acima do SP 500, ambos poten Tial comprar sinais teria sido extremamente rentável, mas o sinal de um potencial de venda teria causado uma pequena perda Tenha em mente, que a 50 dias, 200 dias simples cruzamento Média Móvel é uma estratégia de muito longo prazo. Para aqueles comerciantes que Queremos mais confirmação quando eles usam crossovers de Média Móvel, a 3 Simples Moving Average crossover técnica poderia ser usado Um exemplo disso é mostrado no gráfico abaixo de Wal-Mart WMT stock. The 3 Simple Moving Average método poderia ser interpretado como follows. The Primeiro crossover do SMA mais rápido no exemplo acima, o SMA de 10 dias ao longo da próxima SMA mais rápida de 20 dias SMA atua como um aviso de que os preços podem ser inverter tendência no entanto, geralmente um comerciante não iria colocar uma ordem real de compra ou venda então. Depois disso, o segundo crossover do mais rápido SMA 10 dias eo mais lento SMA 50 dias, pode desencadear um comerciante para comprar ou sell. There são inúmeras variantes e metodologias para usar o método de passagem 3 Simple Moving Average crossover, alguns são fornecidos b Uma abordagem mais conservadora pode ser esperar até que o meio SMA 20 dias cruza mais lento SMA 50 dias, mas esta é basicamente uma técnica de dois SMA crossover, não uma técnica de três SMA. Um comerciante pode considerar uma técnica de gestão de dinheiro Comprando um tamanho médio quando a rápida SMA atravessa o próximo SMA mais rápido e, em seguida, entrar na outra metade quando a rápida SMA cruza mais lento SMA. Instead de metades, comprar ou vender um terço de uma posição quando a rápida SMA atravessa a O próximo SMA mais rápido, outro terço quando o SMA rápido atravessa o lento SMA e o último terço quando o segundo mais rápido SMA atravessa o lento SMA. A média móvel crossover técnica que usa 8 Moving Average exponencial é a média móvel Indicador Exponencial Ribbon ver Exponencial Ribbon. Moving crossovers média são frequentemente vistos ferramentas por comerciantes Na verdade crossovers são muitas vezes incluídos nos indicadores técnicos mais populares, incluindo a Divergência Convergência Média Mínima MACD indicador Ver MACD Outras médias móveis merecem consideração cuidadosa em um plano de negociação. As informações acima são apenas para fins informativos e de entretenimento e não constitui conselho de negociação ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer produto de ações, opções, futuros, commodities ou forex Não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro Negociação é inerentemente arriscado não será responsável por quaisquer danos especiais ou conseqüentes que resultam do uso ou da incapacidade de usar, os materiais e informações fornecidas por este site Veja o disclaimer. How Full Use Moving Crossovers média para Enter Trades. By agora, você sabe como determinar a tendência, traçando em algumas médias móveis em seus gráficos Você também deve saber que as médias móveis podem ajudá-lo a determinar quando uma tendência está prestes a terminar e reverse. All você tem que Fazer é plop em um par de médias móveis em seu gráfico, e esperar por um crossover Se as médias móveis cruzam um ao outro, ele poderia sinalizar que a tendência é Prestes a mudar em breve, dando-lhe assim a chance de obter uma melhor entrada Por ter uma entrada melhor, você tem a chance de bag mo pips. If Allen Iverson ganhou a vida por ter um movimento assassino crossover, por que t you. Let s Dê uma olhada naquele gráfico diário de USD JPY para ajudar a explicar a mudança média cruzamento trading. From em torno de abril a julho, o par estava em uma tendência de alavanca que atingiu em torno de 124 00, antes lentamente descendo Em meados de julho, nós Ver que o 10 SMA cruzou abaixo do 20 SMA. And o que aconteceu next. A nice downtrend. If você tinha shorted no crossover das médias móveis que teria feito-se quase mil pips. Of claro, nem todos os negócios será um Ganhador de mil pip, um vencedor de cem pip, ou mesmo um vencedor de 10 pip. Pode ser um perdedor, o que significa que você tem que considerar coisas como onde colocar sua perda de parar ou quando a tomar lucros Você só não pode saltar Sem um plano. O que alguns comerciantes fazem é que fecham para fora sua posição uma vez que um crossover novo Foi feito ou uma vez que o preço se moveu de encontro à posição uma quantidade predeterminada de pips. This é o que Huck faz em seu sistema de HLHB Ou saídas quando um crossover novo foi feito, mas igualmente tem uma perda do batente 150-pip apenas no caso. A razão para isso é que você não sabe quando o próximo crossover será Você pode acabar se machucando se você esperar muito tempo. Uma coisa a tomar nota de com um sistema de crossover é que enquanto eles trabalham lindamente em um volátil e ou tendências Eles não funcionam tão bem quando o preço está variando. Você será atingido com toneladas de sinais cruzados e você poderia encontrar-se ficar parado várias vezes antes de pegar uma tendência de novo. Salvar o seu progresso, assinando e marcando a lição completa. Improving o sistema de passagem média móvel. Vamos dar uma olhada em um simples sistema de cruzamento de média móvel e ver se podemos melhorá-lo Especificamente, podemos melhorar o desempenho do sistema de média móvel, reduzindo o número de whipsaws durante aqueles drea Ded gama mercados vinculados Whipsaws ocorrem quando um mercado se move de um modo de tendência para um modo de consolidação Durante este modo de consolidação o sistema fica whipsawed de longo a curto criando uma seqüência de negociações perdendo Longos comércios de repente reverter batendo sua parada Similarmente para negociações curtas Estes falsos sinais Pode destruir sua curva de equidade Neste artigo eu vou apresentar dois métodos simples para melhorar o sistema de cruzamento simples média móvel Essas idéias podem ser facilmente implementadas em seus sistemas de negociação e pode fornecer um excelente ponto de partida para uma tendência de sistema. Nosso sistema de linha de base consistirá de duas médias móveis simples SMA executadas em um gráfico diário dos futuros do euro Eu estou escolhendo o Euro porque ele demonstrou sólidas características de tendência em oposição aos mercados de índice de ações que tendem a ser reverter média Se você se lembrar, Os sinais são gerados quando um gatilho de média móvel mais rápido SMA ou linha de gatilho cruza um movimento lento mais lento lento SMA o R linha lenta. Slow SMA 50 período Gatilho SMA 3 período. Go Longo quando gatilho cruza acima Slow SMA Go Curto quando gatilho cruza sob Slow SMA. Dates Testado maio 2001 30 de setembro de 2013 Comissões Deslizamento 30 deduzido por comércio Número de contratos 1.For Aqueles que usam o TradeStation o Sistema de Linha de Base foram criados inserindo duas estratégias no gráfico que foram fornecidas por TradeStation Abaixo estão as duas estratégias O primeiro controla as regras LE de entrada longa eo segundo controla as regras SE de entrada curta Você pode ver os campos de entrada Conter os três e os cinquenta para os dois períodos diferentes para nossas médias móveis Comprar usando estas estratégias fornecidas você pode construir uma estratégia de cruzamento média móvel em poucos segundos sem qualquer codificação skills. Baseline Equity Curva System. These duas regras simples produzir um sistema comercial que é Realmente rentável a longo prazo Este é um testemunho para as características de tendência do mercado de futuros Euro No entanto, existem períodos de grande desenhar Downs e longos períodos em que não são criados novos highs de ações Não é provável que alguém realmente trocaria isso com dinheiro real A imagem abaixo mostra um período recente de 2011, quando o Euro entrou em uma fase de consolidação durante os meses de verão de junho a agosto Durante este período Nosso sistema de linha de base produziu uma seqüência de oito negociações perdedoras consecutivas. Whipsaw Verão 2011.Improvement 1 Delayed Entry. With este método de entrada vamos atrasar a nossa entrada no mercado após a linha de gatilho cruza o SMA lento Assim, quando a linha de gatilho cruza A SMA lenta nós não abrimos nossa posição imediatamente Nós atrasamos para várias barras Deixe s dizer que nós esperamos por 15 barras depois que a cruz ocorre Na barra décima após o sinal nós vemos se o preço é ainda acima da SMA lenta para uma entrada longa e Entrar na abertura do 11 º Se o preço está abaixo de nossa SMA lento não abrimos uma nova posição Ao fazer isso, eliminamos alguns whipsaws à custa de entrar no comércio mais tarde do que a SMA original cruz A idéia por trás Este método é se um novo mercado de touro está prestes a começar, o preço não deve cair para trás abaixo da SMA lento Em suma, é uma outra maneira de medir a quantidade de convicção para a próxima fase de mercado No entanto, vamos manter a saída o mesmo Quando Uma cruz EMA ocorre sempre fechamos nossa posição aberta Nós aplicamos somente o atraso ao abrir uma posição nova. A curva de equidade com nossa entrada atrasada move realmente toda a curva de equidade acima da linha zero Menos negócios são tomados e nós reduzimos o lucro líquido total A curva de equidade também aparece um pouco menos irregulares implicando uma subida um pouco mais suave abaixo Abaixo está uma imagem mostrando o período de verão whipsaw verão em 2011 Você vai notar que nós reduzimos o número de whipsaws de oito para zero. Whipsaw Verão 2011.Improvement 2 Trading Bands . Ao contrário do crossover de média móvel padrão onde a linha de gatilho deve simplesmente atravessar o SMA lento, nossa linha de gatilho deve agora demonstrar convicção atravessando além do SMA lento. Por exemplo, imagine outra banda acima O SMA lento que é 1 ATR acima do SMA lento Para abrir uma nova posição longa, exigimos que a linha de gatilho para penetrar essa banda ATR acima da linha lenta Agora imagine outra banda que é um ATR abaixo do SMA Esta faixa representa o nosso gatilho curto Quando abrimos uma posição curta Esperamos eliminar alguns whipsaws por atrasar a nossa entrada e forçando o mercado para mostrar-nos alguns strength. Some de você já deve ter notado que o que temos é um canal Keltner A Keltner Channel não é nada mais do que um movimento Média SMA lenta com uma faixa superior X número de ATRs acima e abaixo da SMA lenta As bandas superior e inferior agem como o gatilho para inserir uma posição longa ou uma posição curta As faixas adaptam-se à volatilidade crescente exigindo convicção mais preço para iniciar um novo Assim, as regras de entrada e saída são mais dinâmicas para um mercado em mutação do que um cruzamento simples de média móvel. O gráfico de equidade não parece muito Ifferent que nosso sistema de linha de base A curva de equidade inteira gasta menos tempo perto da linha zero e há menos comércios Abaixo está o mesmo período de tempo mostrando o sistema de banda reduziu o número de sinais falsos de oito para dois Esta é uma grande melhoria em relação à linha de base System. Whipsaw Verão 2011. Cada um dos dois métodos melhorou os resultados do sistema de linha de base original Olhando para a tabela abaixo podemos ver estatísticas de desempenho, tais como fator de lucro, vencedores percentuais e lucro líquido médio de comércio aumentou A Keltner produziu as melhores estatísticas globais Nós certamente não temos um sistema de negociação que é negociável com dinheiro real, mas conseguimos a nossa missão Reduzimos o número de whipsaws com o nosso sistema de entrada atrasada e sistema de entrada de banda Você pode ver isso, olhando para o número de negociações tomadas por cada sistema E os comerciantes ganhando porcentagem. Você pode tomar esta pesquisa em todos os tipos de direções Aqui duas idéias mais. Com o tempo Decay Markets alternar entre tendências E não-tendência como todos nós sabemos Muitas vezes você vai notar uma seqüência de whipsaws em um sistema de cruzamento de média móvel logo após um grande comércio vencedor foi fechado O mercado aparentemente é agora morphing para um mercado de gama limitada e provavelmente irá fazer isso por algum tempo No entanto, Como os dias ou semanas desgaste sobre a probabilidade de uma fuga, provavelmente, aumenta Assim, talvez possamos reduzir a quantidade de atraso com o passar do tempo Após o fechamento de um comércio bem sucedido começamos a olhar para a próxima cruz com o padrão X bar atraso O mercado permanece intervalo Ligado e produz vários sinais falsos ao longo das semanas, mas o nosso sistema não toma quaisquer novos sinais Durante esses sinais falsos nosso contador de atraso é redefinido, mas não vamos sempre reajustá-lo para X Todos os dias ou a cada semana, reduzimos o nosso dia X atraso por um Nós Fazer isso porque acreditamos que, como o tempo passa por uma fuga torna-se mais provável No entanto, nunca reduzir X para chegar a zero ou inferior Na verdade, podemos nunca querer ir muito inferior a 5 ou so. Trend Filter Em um artigo anterior eu usei RsRank ou uma SMA de 200 períodos como um indicador de tendência para ajudar a determinar o quadro maior para o Euro Em outras palavras, estamos dentro de um mercado de alta ou de baixa Talvez apenas tendo longas negociações durante um mercado em alta ou tendo operações curtas durante um mercado de urso Melhorar resultados Este seria um teste interessante e simples para executar Eu adoraria ouvir seus resultados. Certifique-se de deixar um comentário abaixo Gostaria muito de ouvir todas as idéias ou resultados de seu próprio testing. Both os sistemas de linha de base e Keltner canal são retas Para criar para que eles não estão incluídos aqui No entanto, a entrada tardia sistema baseado é um pouco mais complicado para o código de modo que o sistema está disponível aqui para download. About o autor Jeff Swanson.